我的智商逐年递增 第330节

　　“沈教授。”

　　苏微开口了。

　　“这叠资料，我不打算接了。”

　　沈兰握着鼠标的手停顿了一下。

　　角落里，一直缩在电脑前敲击键盘的研二学生许倩，也停下了动作。

　　许倩转过头，有些错愕地看着这个平时一声不吭，只知道闷头干活的少年班学妹。

　　办公室里安静了下来。

　　只剩下中央空调出风口轻微的嘶嘶声。

　　沈兰慢慢转过头，靠在椅背上，她看着眼前这个背着旧书包，看起来只有十四五岁的小姑娘。“嫌钱少？”

　　沈兰的语气听不出喜怒。

　　苏微摇了摇头。

　　“您最初按小时付我的劳务费，远高于外面的兼职市场价，我很感激。”

　　苏微的站姿很放松，她看着沈兰的眼睛，用一种客气但又无比清晰的逻辑继续说道。

　　“但这三个月下来，我发现，继续处理这些滞后的公开数据，对我个人，以及对您的实盘操作来说，边际效益都已经降到了零。”沈兰微微眯起了眼睛。

　　“边际效益为零？”

　　沈兰重复了一遍这个词。

　　“是的。”

　　苏微点了点头。

　　她指了指桌面上那叠英文研报。

　　“您让我整理这些，只是为了应付商学院的教职考核和论文发表，这些数据虽然繁琐，但都是已经在市场上消化过的公开信息，哪怕我处理得再快、再干净，它们也不能在明天的交易日里为您产生一分钱的利润。”

　　苏微的视线微微偏转，落在了沈兰左手边第三块屏幕上。

　　那里正开着一个并未最大化的窗口，黑底绿字，是一串正在疯狂跳动的高频回测数据流。

　　苏微收回视线，看着沈兰。

　　“您用来应付商学院的马尔可夫链模型，参数永远滞后半年，您真正用来吃贴水、做高频套利的算法，跑在您那个离岸账户上，您是在用商学院的壳，做您自己的私密量化基金。”

　　话音落下，办公室里陷入了短暂的死寂。

　　角落里，那阵原本密集且急躁的键盘敲击声戛然而止。

　　许倩僵坐在工位上，她的双手悬停在键盘上方，屏幕上闪烁着红色的报错提示，但她的视线根本没有聚焦在任何一个字符上。她不敢转头，连呼吸都刻意放轻了。

　　喉结微动，她干咽了一下嗓子，强迫自己把悬着的手指重新落回键盘，漫无目的地敲下了一个没有意义的空格键，试图把自己伪装成这间办公室里的一团空办公桌后，沈兰没有因为底牌被揭穿而发火。

　　她在华尔街见惯了为了利益互相厮杀的戏码。

　　相比于那些唯唯诺诺，连自己想要什么都不敢说出来的学生，她其实更欣赏眼前这种人。

　　“所以呢？”

　　沈兰端起桌上的骨瓷杯，喝了一口水。

　　“你想用这个来要挟我，换取保研的名额，还是要在我的论文里挂个二作？”

　　“我对学术圈没有兴趣。”

　　苏微回答得很干脆。

　　她只是安静的看着沈兰的眼睛。

　　“我需要赚更多的钱，按小时计算的死工资，有上限，我不想要上限。”

　　“我想接触您最核心的实盘交易底层库。”

　　苏微把自己的诉求坦荡地摆在了桌面上。

　　“我知道您手里的实盘模型跑得很快，但常规的数据清洗速度，跟不上您的建仓频率。”

　　苏微没有去看许信，但话里的意思很明确。

　　“如果我能直接接入您的底层数据库，帮您做实盘的数据预处理和异常值排雷，我能帮您节省出大量的试错时间，作为交换，我希望能拿到实盘回测项目按比例的提成。”

　　沈兰放下水杯。

　　杯底和桌面碰撞，发出一声清脆的响声。

　　“苏微，你很聪明。”

　　沈兰的声音冷了下来，带上了一丝真正的审视意味。

　　“但是，实盘数据是真金白银的刀子，一个小数点对错，就是几万几十万的盈亏，你凭什么觉得，你能碰这些东西？”苏微没有立刻回答。

　　她转过身，走向角落里那个一直呆若木鸡的许信。

　　许倩的工位上，两显示器正开着，右边那显示器上，是一张满江红的资金回测曲线图。曲线在前面的九个月里，都在稳步向上攀升，形成了一个非常漂亮的四十五度角。

　　但就在十月份的某一个节点，这条原本完美的曲线突然像断了线的风筝一样，笔直地砸向了横轴，资金净值瞬间归零。这就是让许倩这几天濒临崩溃的原因。

　　苏微站在许倩身后，看了一眼那个图表，然后对沈兰说道。

　　“许学姐这个关于大豆期货的波动率策略，数据源没有断层，您的数学模型也没有逻辑错误，但跑到十月份，资金盘直接爆仓清零。”苏微转过头，看着沈兰。

　　“如果您允许，我可以在十分钟内，找出导致爆仓的那个毒药，您看了结果，再决定要不要把实盘的数据交给我。”沈兰看着苏微那张平静的脸。

　　在这个十四五岁的少女身上，沈兰看到了一种与其年龄极不相符的笃定。

　　那种笃定不是盲目的自信，而是一种建立在理智和算计之上的从容。

　　沈兰下巴微微扬了一下。

　　“许信，起开，让她看。”

　　许倩如蒙大赦，赶紧从椅子上站起来，甚至因为动作太急，大腿撞到了桌角，疼得她倒抽了一口凉气，但她还是迅速让开了位置。苏微拉过椅子，坐了下来。

　　她没有去看许倩写的那些复杂的策略代码，也没有去检查系统的运行环境。

　　她右手握住鼠标，左手搭在键盘上。

　　“基础价格明细表在哪？”苏微问。

　　许倩赶紧指了指桌面上一个名为10月主力合约Tick的Ecel文件。

　　“这..这里面是十月份每一分钟的交易数据，开盘价，收盘价，最高最低，成交量，持仓量，有十几万行。”许倩的声音还有点发虚。

　　她为了找问题，已经把这十几万行数据翻来覆去看了好几天，眼睛都要看瞎了，根本没看出任何断层或者乱码。苏微双击点开了那个庞大的表格。

　　电脑因为数据量太大，稍微卡顿了两秒钟，随后，密密麻麻的数字在屏幕上铺开。

　　苏微没有去写什么筛选公式，也没有用数据透视表。

　　她只是把右手食指放在了鼠标滚轮上。

　　向下滑动。

　　屏幕上的数字开始快速向上翻滚，刚开始速度还不快，但很快，苏微滑动滚轮的频率越来越高。屏幕上的行列彻底变成了一片模糊的残影。

　　许倩站在一旁，看着这种看数据的方式，眉头紧紧地皱了起来。

　　这根本不是在找问题。

　　没有人能在这种滚动速度下看清几位数的开盘价和成交量，这就好比在一本快速翻动的字典里，试图找出一个印错偏旁部首的字。一分钟过去了。

　　两分钟过去了。

　　苏微的眼睛死死盯着屏幕中央那一块区域，瞳孔随着数据的跳动产生极其细微的震颤。

　　她的呼吸变得非常平缓，整个人的状态像是一正在全速运转的处理器，屏蔽了外界的一切干扰。沈兰坐在自己的宽大办公桌后，端起那杯水，没有催促。

　　办公室里只有鼠标滚轮发出的连轴转动声。

　　当时间来到第七分钟的时候。

　　苏微滑动的食指突然停住。

　　高速滚动的屏幕猛地顿住，因为惯性，表格上下晃动了一下，最终定格在某一行。

　　苏微松开鼠标。

　　她靠在椅背上，擡起手揉了揉眉心，似乎是长时间保持这种高强度的视觉处理，让她也感到了一丝疲惫。“找到了。”

　　苏微的声音依然不大，但在安静的办公室里听得清清楚楚。

　　许倩赶紧凑近屏幕。

　　屏幕上显示的是10月12日，上午10点15分左右的一段行情数据。

　　开盘价2850，收盘价2848，成交量500手。

　　许传看了半天，满脸茫然。

　　“这.....这数据怎么了？前后价格是连贯的，没有跳空缺口，成交量也正常啊，哪里有问题？”苏微没有回答许信，她转动椅子，面向沈兰。

　　“沈教授，您的策略模型是不是对资金杠杆的控制非常严格，一旦单日保证金占用率超过账户总资金的百分之八十，就会触发强制平仓逻辑？”沈兰点了点头。

　　“这是风控的底线，有什么问题吗？”

　　“数据本身没有错，模型也没有错。”