我的智商逐年递增 第331节

　　苏微指着屏幕上的10月12日。

　　“问题出在市场规则上。”

　　苏微看着沈兰，语气平稳地陈述出一个普通人根本不会注意到的事实。

　　“10月12日那天，商品交易所发布过一份极其简短的临时通知，因为国庆长假后的市场波动加剧，交易所把该大豆主力合约的交易保证金比例，从百分之五，临时上调到了百分之八，同时，合约的乘数也做了一些微调。”

　　许倩愣在原地。

　　苏微看着许倩，解释道。

　　“你的基础数据表里，只记录了价格的变动，十月十二号之后的所有价格，你导入模型的时候，系统默认还是按照百分之五的低保证金在占用你的资金。”“实际上，在真实的交易环境里，十二号之后，你买入同样手数的合约，需要占用的资金比之前多了快一倍。”苏微的手指在桌面上轻轻敲了一下。

　　“你的回测账户在十月中旬本来就是满仓操作，杠杆被无形中放大，稍微遇到点百分之一两的回调波动，系统就会判定你的资金已经无法覆盖那百分之八的真实保证金要求。”

　　“所以，曲线直接砸到底了，这不是行情让账户爆仓，是你的回测系统用着静态的死参数去跑动态的历史，自己把自己判定为爆仓了。”办公室里陷入了寂静。

　　许倩呆呆地看着苏微，又转头看了看屏幕上的日期。

　　她怎么可能知道这种事情？

　　那些交易所发布的临时公告，通常只在官方网站的二级甚至三级页面里，用不起眼的几行小字标注一下，很多时候，连正规的期货公司研究员都不会去关注这些细节。

　　而这个每天只负责整理过期财报的大二女生，居然把几个月前，某一个特定交易日的规则微调，清清楚楚地记在脑子里？并且能在十几万行枯燥的数字中，精准地找到这个时间节点？

　　这简直是一种对金融市场信息极度贪婪的吸取，以及近乎变态的记忆检索能力。

　　天生就是干这行的料子。

　　沈兰放下了手里的水杯。

　　她看着苏微，眼底那一丝审视的意味彻底消失了，取而代之的，是一种看待同类的认可。

　　“许倩。”

　　沈兰开口了。

　　“把十二号之后的历史资金占用率加上权重参数，重新跑一遍。”

　　许倩如梦初醒。

　　她赶紧在苏微旁边的一个备用键盘上，调出模型参数设置页面，手指有些发抖地把十月十二号之后的保证金比例参数改成了百分之八。按下回车键。

　　重新开始回测。

　　进度条快速向前推进。

　　当进度条跑过十月中旬那个原本的死亡节点时，奇迹发生了。

　　那条原本应该断崖式下跌的资金净值曲线，在屏幕上只是微微向下回调了一个极小的弧度，然后稳稳地撑住了。随着日期的继续向后推移，曲线重新昂起头，划出了一条虽然有些波折，但整体依然向上突破的漂亮走势。爆仓被解除了。

　　许倩看着那条重获新生的资金曲线，眼泪差点掉下来。

　　这段时间她因为这个找不出原因的回测漏洞，觉都睡不好，头发大把大把地掉，现在，问题就这么轻而易举地被一个大二学妹用一句话给解决了。她转过头，看着苏微的眼神里，只剩下一种看待某种非人类生物的敬畏。

　　苏微依然平静地坐在椅子上。

　　她看着重新向上的曲线，并没有表现出任何得意，她只是站起身，把椅子退回原位。

　　“十分钟到了。”

　　苏微看着沈兰，等待着这场谈判的最终裁决。

　　沈兰靠在宽大的黑色椅背上，她没有再看那条曲线，而是认真地打量着苏微。

　　“你早就算好了。”

　　沈兰的声音不大，和刚才的冷冰冰的语气不同。

　　“这三个月，你不仅洗完了我交给你的所有公开数据，你还记下了我每天看盘的习惯，摸清了许信回测的品种和周期，甚至连大豆合约的临时调整公告，你也是提前在脑子里备好了案的。”

　　沈兰看着苏微的眼睛。

　　“你就等在这里，等一个最合适的时机，拿着这个我正需要的筹码，来跟我谈加薪，要权限。”苏微没有否认。

　　“我只是想证明，把真实的底层数据交给我，比让我去应付商学院的考核，对您更有价值。”“很好。”

　　沈兰坐直了身子，她不是个喜欢废话的人。

　　在商言商，既然对方拿出了无可替代的价值，她就愿意给出一个合理的对价。

　　“基础劳务费取消。”

　　沈兰看着苏微，语速变得轻快而果断。

　　“从明天开始，你接手许倩手里所有关于实盘底层数据预处理，异常值排查和数据对齐的工作，每天收盘后，你要保证第二天实盘模型需要的因子库是绝对干净和合规的。”

　　沈兰竖起一根手指。

　　“实盘跑出来的超额收益部分，我给你千分之五的提成。”

　　千分之五。

　　听起来很少。

　　但在华尔街级别的量化实盘里，这可能是一个普通本科生连想都不敢想的数字，这已经不是在打工了，这是真正的技术入股。角落里的许倩咽了一口唾沫。

　　她在这干了一年，拿的也只是死工资和几千块的项目奖金，而苏微，只用了十分钟的谈判，就拿到了提成权。苏微的心跳稍微快了半拍，但她的脸上依然看不出什么情绪波动。

　　“千分之五。”

　　苏微点了点头。

　　“可以，谢谢沈教授。”

　　“别急着谢。”

　　沈兰把桌上那叠苏微刚才拒绝接手的英文研报重新推了过去。

　　“提成归提成，商学院的差事也不能落下，这些资料，下周一之前依然要交给我。”

　　苏微低头看了一眼那叠资料。

　　这次她没有拒绝，她伸手把资料拿了过来，抱在怀里。

　　“好，下周一早上给您。”

　　既然已经拿到了核心利益，顺手把这些体力活干了，对她来说也不过是多花几个小时的时间而已，等价交换，很公平。“你可以走了，明天早上八点半过来对接口。”

　　沈兰挥了挥手，视线重新回到了她那六块跳动的屏幕上。

　　苏微背着书包，抱着资料，转身走向办公室的门。

　　在经过许倩工位的时候，许倩下意识地往后缩了一下，像是在给这位新晋的大佬让路。

　　苏微没有说话，只是对着许倩微微点了一下头，算作打招呼。

　　她走到门口，按下门把手。

　　推开门，外面走廊里的暖空气瞬间涌了进来，和办公室里的冷气撞在一起。

　　苏微走了出去，轻轻把门带上。

　　走廊里依然很安静，有阳光从尽头的窗户里斜照进来，在地板上拉出长长的光影。

　　苏微走到窗边，停下脚步。

　　她看了一眼怀里那叠厚厚的研报，又转头看向窗外的樟树。

　　她终于不再是那个只能接触二手公开信息的门外汉了。

　　从明天开始，她将真正触摸到那些带着血腥味，在市场上疯狂厮杀的真实数据。

　　那是一个比书本上的理论残酷一万倍，也迷人一万倍的真实世界。

　　苏微轻轻舒出一口气。

　　她把资料塞进书包，重新扎紧了头发，迈步向楼梯口走去，步伐平稳而踏实。

　　办公室里。

　　随着苏微的离开，房间重新恢复了那种带着压迫感的安静。

　　许倩看着苏微刚刚坐过的那把空椅子，半天没回过神来。

　　“看什么看？”

　　沈兰清冷的声音从屏幕后传来。

　　“你以为把参数改了就万事大吉了？十月份的爆仓是解决了，那十一月的换月跳空缺口你处理了吗？数据平滑做了吗？”许倩吓得一个激灵，赶紧把视线收回来，死死盯住自己的屏幕。

　　”在...….在做了导师，我马上补平滑函数。”

　　“苏微把路给你铺平了，策略要是还跑不出预期的夏普比率，你就自己卷铺盖走人。”

　　许倩敲击键盘的声音变得更加急促。

　　在金融这个没有硝烟的战场里，容不下任何温情和迟钝。

　　数字在黑色的屏幕上疯狂跳动，一切都在为了即将到来的下一个交易日，做着最残酷的准备。

第175章 材料

　　科大物理院地下的加工车间里，空气显得有些沉闷。

　　车间角落的一张铸铁工作上，架着一高精度的千分表。